国产麻豆一精品一av一免费,日韩精品中文字幕一区二区三区 ,国产一区美女,欧美一性一交

關鍵詞：銀行賬簿 利率風險 壓力測試 garch模型 

摘要：在利率風險逐漸加劇與銀行賬簿利率風險監管趨嚴的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動規律,引用蒙特卡洛模擬構造壓力沖擊情景。在構造的壓力沖擊情景的基礎上對15家上市銀行賬簿利率風險進行壓力測試分析。在壓力測試實踐中發現:相較于傳統壓力情景下的壓力測試利用GARCH模型構建沖擊情景充分考慮了利率市場的變化,更具有科學性與現實意義;壓力測試,結果顯示15家上市銀行2019年均有應對利率風險的能力。

北方金融雜志要求:

{1}摘要的內容均應在正文中出現，不能出現摘要中提到的內容正文中沒有論述的情況。

{2}希望資料新鮮，研究深入，視角獨到，見解新銳，合乎學術規范。

{3}來稿須為學術論文，內容應在本刊用稿范圍內。來稿應結構完整，包括標題、作者信息、摘要、關鍵詞、正文和參考文獻等部分。

{4}稿件應具有科學性、實用性和獨創性，論點明確、論據可靠，數據準確、邏輯嚴謹，語言文字符合規范。見解獨到，有學術價值或實踐借鑒價值的稿件優先錄用。

{5}作者簡介：包括姓名(出生年－)、性別、民族（漢族可省略）、籍貫、工作單位、職稱、學位、研究方向。

注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社