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銀行借貸與系統性風險防控--基于復雜網絡模型的研究
關鍵詞：銀行 系統性風險 系統重要性行業 復雜網絡模型
摘要：目前我國金融市場仍以銀行業為主,銀行業的風險關乎整個金融系統的穩定。而如果只關注銀行間的風險,往往會忽視系統性風險的真實來源,即實體行業的信貸關聯。鑒于此,本文首先運用矩陣法模擬了2008-2017年銀行間市場的微觀借貸數據,結合歷年銀行對實體行業的實際貸款,構建銀行間、銀行對實體行業的業務關聯網絡。其次基于復雜網絡的視角,分析銀行間借貸網絡結構的變化,并動態識別系統重要性銀行、風險傳染性銀行、系統重要性行業,闡釋其現實意義與內在關聯。研究結果表明:中行、農行、工行、建行、交行為系統重要性銀行,歷年來系統性風險相對穩定;華夏銀行、平安銀行、廣發銀行等股份制銀行為風險傳染性銀行,呈現出動態變化特征;制造業、交運倉儲業、房地產業等是系統重要性行業,且行業重要性排名呈時變特征。因此,防控系統性風險,在關注銀行間風險傳染的同時,還需立足經濟的全局視角,監控系統重要性行業,實現"穩增長、控風險"的目標。
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